Value at Risk (VaR)

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DOI:

https://doi.org/10.32870/myn.vi45.7665

Palabras clave:

VAR

Resumen

The technique (VaR) is a statistical measure of the risk. It is associated with financial risks related to the high volatility in prices, interest rates, or exchange rates. It is used massively by entities because of the necessity to measure risk in constantly traded portfolios.  

Citas

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Publicado

2022-01-01

Cómo citar

Gaytán Cortés, J. (2022). Value at Risk (VaR). Mercados Y Negocios, (45), 95–106. https://doi.org/10.32870/myn.vi45.7665

Número

Núm. 45 (23): Mercados y Negocios (January- April, 2022)

Sección

Indicadores Financieros y Económicos

Licencia

Derechos de autor 2022 Juan Gaytán Cortés

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